Скальперская стратегия для пары евро/доллар

Скальпинг часто считают стратегией только для опытных трейдеров, которая требует быстрых решений и хороших рефлексов. Однако действительно ли скальпинг так сложен? Можно ли ему научиться? Одна вещь является непреложной: никто не сможет научиться скальпингу за один день, так как удачное скальпирование требует большой практики.

Трейдерам необходимо следить за рыночными движениями в течение многих часов. Им необходимо научиться находить максимально возможное количество точных входов с очень жесткими стопами, используя законы вероятности для своего преимущества. Кроме того, трейдерам необходимо научиться распознавать определенное количество сетапов и быстро исполнять сделку без промедления, т.е как, если бы ее исполнял автомат.

Также как и в случае с игрой на пианино, далеко не каждому суждено стать виртуозом, однако все те, кто приложил достаточно серьезные усилия, могут достигнуть приемлемого результата. Кроме того, скальпинг это замечательное развлечение.

Причины для скальпинга.

Если трейдер захочет использовать эту стратегию, то одной из главной причин для предпочтения скальпинга другим видам торговли будет убеждение, что гораздо легче торговать на маленьких движениях, чем на больших. Так это или не так? Ответ на этот вопрос будет зависеть от трейдера. У каждого он свой. Факт заключается в том, что чем больший опыт приобретает трейдер в скальпинге, тем больше разных компонентов этой стратегии становятся доступными ему. Например, у хороших скальперов, как правило, очень высокий коэффициент Шарпа (показатель эффективности инвестиционного актива, который вычисляется через соотношение риска к определенному критерию – например безрисковой процентной ставке). Кроме того, у них часто относительно небольшие просадки. Эти и другие важные преимущества часто приводят к быстрому росту кривой депозита скальперов.

Очень важно, чтобы ваши убытки были маленькими, насколько это возможно. Это звучит банально и просто, однако для большинства трейдеров выполнение этого правила является сложной задачей. Кроме того, этот метод работает с относительно низким коэффициентом риска к прибыли, который далеко не всегда перевешивается хорошим коэффициентом успеха, как об этом часто заявляют. Вместо этого, во время торгового дня трейдер «случайно» достигает успеха, натыкаясь на хорошее ценовое движение, которого он не предполагал. В лучшем случае большинство других сделок заканчиваются как игра с нулевой суммой, что подчеркивает значимость дисциплины при торговле. Иногда лучше выйти и признать небольшой убыток. Хотя нельзя отрицать, что небольшие внутридневные прибыли могут улучшить результат дневной торговли, все может произойти наоборот. Во время торгового дня вы сможете получить такой результат. Профит 360 пипсов, убыток: 345 пипсов, результат 15 пипсов.

Это наглядно демонстрирует, что беззаботность или психологическая слабость проявленные даже в небольшой промежуток времени могут разрушить работу трейдера, которую он вел в течение всего торгового дня или даже недели.

Фактор возможности.

Тем не менее, скальпинг может дать нам хорошее вознаграждение. Поскольку скальперские сделки дают небольшое преимущество, логично, что мы должны как можно чаще использовать это преимущество. Преимуществом для скальперской стратегии является то, что ее можно использовать как на рынке с сильным трендом, так и на рынке с боковыми движениями и даже в «спящие» рыночные часы. Ожидания прибыли, однако, (относительный размер прибыли и убытков), являются небольшими, иногда наша средняя прибыль может составить всего меньше, чем 1 пип. Вот почему многие считают скальпинг недостойным внимания.

Зачем трейдеру подвергать себя риску, если в результате его средняя прибыль составит менее 1 пипа нас сделку? Ни дей-трейдер, ни свинг-трейдер не проявят интереса к такому риску и таким сделкам. Однако скальпер знает: Все, что мне необходимо это заключать достаточное количество сделок (часто 100 и более) и быть дисциплинированным, следовать правилам моей стратегии – и прибыль будет расти. Именно поэтому хорошие скальперы могут зарабатывать большую прибыль, чем дей-трейдеры или свинг-трейдеры. Прибыль является производной вероятности прибыли умноженной на возможности (количество возможным сделок, которые я могу совершить в течение торгового дня).

Чувство рынка.

Нет сомнения, что человек, который достаточно практиковался работе на рынке, может выработать чувство рынка. У скальперов есть то преимущество, что они открывают намного больше позиций, чем обычный трейдер, это означает, что их уровень опыта значительно больше. Кроме того, паттерны имеют тенденцию к тому, чтобы повторяться снова, в результате скальперы учатся узнавать их и использовать для своего преимущества. Например, на графиках пары EUR/USD, при столкновении цены с сопротивлением, часто, как кажется, происходит разворот вниз, однако он является кратковременным. После этого отката часто следует очень сильное движение вверх. Если трейдер отважится открыть такую сделку, то она будет очень выгодной. Однако, следует сказать и о том, что каждый момент на рынке является уникальным, никто не знает, что может произойти в следующую секунду. И в этом нет необходимости. Трейдеры являются администраторами своих счетов, и дистрибуция профитов и лосей по сделкам на этих счетах является более-менее случайной. Задача трейдеров проявлять строгую дисциплину, чтобы легко достигать баланса для своего собственного преимущества. Это все, что необходимо.

Временные диапазоны

Чем меньше периодичность (временной диапазон) графика, тем чаще представляются торговые возможности. Все графики с временным диапазоном от 30 секунд и ниже  можно назвать скальперскими подходами. Здесь очень важную роль играет выбор брокера. Далеко не каждый брокер предоставляет 30, 10 и 5-секундные графики. Если трейдеру эти графики необходимы, то он может приобрести специальное программное обеспечение с этими функциями. Для неофитов скальпинга как правило рекомендуют использование 30-секундных графиков. На этих графиках уже достаточно много движений, которые требуют пристального внимания трейдера. Этот временной диапазон предлагает десятки торговых возможностей в день, что вполне достаточно для начинающего.

После того как, вы приобрели больший опыт, вы можете начать работать с 10 или 5-секундными графиками. Здесь, как вы понимаете, намного больше торговых возможностей. Однако, следует помнить, что на небольших диапазонах всегда достаточно много трудностей (ловушек, обманок, шипов и так далее). С уменьшением временного диапазона их число растет. На рынке форекс вы встречаетесь с очень опытными трейдерами (и программистами), у которых в их распоряжении самые современные инструменты. Диапазоны графиков не всегда должны быть одинаковыми. Есть медленные и быстрые рынки. В случае, медленного рынка 30-секундного диапазона бывает достаточно. Если рынок быстрый, например, во время открытия американской торговой сессии, более приемлемы 10 или 5-секундные графики.

Спреды.

В зависимости от брокера спред по паре евро/доллар может очень сильно меняться. Для скальпера предпочтительны брокеры, которые предлагают узкие спреды (один пип или меньше). В последние годы произошло много событий, которые сделали скальпинг на форексе доступным для розничных трейдеров. Однако, к сожалению, те условия для скальперов, которые есть на фьючерсном рынке, отсутствуют на форексе. Иногда спред – основанная часть убытка скальпера, поэтому ему необходимо уделять особое внимание.

Определение размера позиции.

Те, кто работает с 30-секундными графиками, могут использовать стоп по паре евро/доллар 10 пипсов. Этот стоп может показаться более приемлемым для дей-трейдера, чем для скальпера. Но стоит помнить, что стоп – это защита вашего капитала, а не интегральная часть стратегии. Опытный скальпер закроет позицию, не дожидаясь стопа, когда убыток составил 4-5 пипсов. Однако мы не выставляем стоп на этом уровне, так как здесь он может легко сработать в результате случайного колебания

Предположим, что наш счет 50,000 долларов, а стоп составляет 10 пипсов. Первоначально трейдер не должен рисковать суммой более 100 долларов на позицию. Эта сумма составляет 0.2% от общего капитала. Таким образом, мы торгуем мини лотом, 100,000 долларов. Это звучит очень консервативно, но следует помнить, что скальпер часто совершает сделки, поэтому серии убыточных сделок из 5-10 сделок для него не редкость.

Это означает, что граница 1% депозита может быть очень быстро достигнута. Если в течение дня наш убыток превысил 2% лучше прекратить в этот день любые торги. Размер позиции можно увеличивать только, если ваш капитал растет в результате удачной торговли. Кроме того, стоит помнить, что скальперы зарабатывают деньги не столько на качестве сделок, сколько на их частоте. Если имеет место просадка, то лучше сократить размер позиции, пока мы не вернемся на положительную сторону.

Сетап.

Обычно, когда мы скальпируем на очень небольших временных диапазонах, мы применяем те же самые правила, как и в обычной торговле. Таким образом, мы можем использовать практически все сетапы, которые используются в классической дневной торговле. Если рынок трендовый, то формации подтверждения тренда, такие как флаги, восходящие или нисходящие треугольники, пробои консолидационных зон и так далее работают с одинаковым успехом как на часовых, так и на секундных графиках. Иногда диву даешься, насколько графический анализ похож на разных диапазонах. Гермес Трисмегист говорил: Что вверху, то и внизу. Макрокосм – то же самое, что микрокосм. При работе с графиками эти старые истины находят подтверждение.
Однако нам необходимо точно помнить одну вещь: в микрокосме у трейдера почти нет времени на то, чтобы думать на тему входа или выхода. Ему необходимо действовать и действовать соответственно обстоятельствам.

Достаточно одного примера, чтобы проиллюстрировать том, что сказано выше. Потенциально сетап представляет собой классическую стратегию работы на изменении тренда. Мы будем использовать свечной график Хейкин Аши, который одновременно является не только графиком, но и индикатором. Другие индикаторы и средние скользящие не используются. Преимущества использования этой техники очевидны: мы будем видеть тренда, направленные вверх и вниз, ясно и без всяких отвлекающих линий.

Таким образом, вы сможете легко опознавать силу тренда, фазы консолидации, признаки изменения тренда. Преимуществом графика Хейкин Аши перед обычным свечным графиком является визуальное сглаживание фаз тренда. Поскольку тренд представлен более наглядно, формации разворота тренда легче увидеть. Однако стоит отметить, что этот тип графика не отражает точной цены, поэтому вам необходимо будет все время следить за ценовым тиккером. Мы будем работать на 30-секундном графике с парой евро/доллар. Трейдеру необходимо дождаться, пока на графике появиться четко выраженный тренд.

Открытие короткой позиции.

В начале восходящего  тренда размер зеленых тел является нормальным, однако при росте моментума они становятся больше, тогда как их нижние тени почти не видны (рисунок 1). Предыдущее движение должно напоминать лестницу, т.е. она должна быть направлена вверх и быть, настолько крутой, насколько это возможно. Наша цель открыть позицию против тренда, когда это будет возможно. Трейдер пытается определить точную разворотную точку.

К концу тренда тела становятся меньше и меньше, сверху появляется больше теней. Именно здесь мы готовится открыть короткую позицию. Позиция открывается при помощи рыночного ордера, когда появилось первое красное тело. Опытные скальперы стараются спрогнозировать этот разворот, и входят на предшествующей консолидации, чтобы заработать еще несколько пипсов. Конечно же, это увеличивает риск ложного сигнала. Выход осуществляется, после того как появляется первая зеленая свеча, опять же при помощи рыночного ордера. Никаких «но» или «если» по поводу выхода быть не должно!

Рисунок 1. На фоне нисходящего тренда евро сформировал временный максимум. Первая красная свеча дала короткий сигнал по цене 1.4626. Сделка была закрыта по цене 1.4615 при появлении первой зеленой свечи. Прибыль составила 11 пипсов.

Теперь о самой сложной части стратегии. Наша стратегия основана не на работе по тренду, а на работе на противотрендовом движении (которые всегда происходят). Сколько пипсов мы заработаем? Это зависит от случайности. Иногда это может быть 1 или 2 пипса. Однако гораздо чаще пипсов будет больше. Так как сплошь и рядом происходят развороты предыдущего движения. Сделки на разворотах помогут улучить вам баланс вашего депозита.

Открытие длинных позиций.

Мы используем тот же самый подход для открытия длинных позиций (рисунок 2). Здесь мы ждем, пока на графике появится ярко выраженный нисходящий тренд, который должен быть настолько крутым, насколько это возможно. После этого мы ждем консолидации (маленькие красные тела с длинными тенями сверху и снизу). Затем открываем длинную позицию по рыночному ордеру после появления первого зеленого тела.

Рисунок 2. После бокового движения евро упал более, чем на 20 пипсов в течение нескольких минут. Длинные тени свечей на отметке 1.4590 заставляют предполагать интерес покупателей, однако мы не открываем позицию до появления первой зеленой свечи (1.4585). Когда первая красная свеча появилась, сделка была закрыта по цене 1.4590. Профит составил 5 пипсов.

Мы выходим на первом красном теле, также при помощи рыночного ордера. Следует отметить, что, как правило, нисходящие тренды бывают более быстрыми, чем восходящие. Это справедливо для всех рынков, но особенно для рынка форекс. Скальперы могут использовать этот факт для своего преимущества. Т.е. они могут забирать свою прибыль от короткой позиции раньше, чем от длинной.

Тренд – ваш друг.

Говоря в целом, торговлю на трендовых рынках необходимо осуществлять только в направлении превалирующего тренда, т.е. на рынках с восходящим трендом открывать только длинные позиции, на рынках с нисходящим трендом – только короткие. Этот тем более важно, поскольку скальперы торгуют на очень коротких временных диапазонах и при торговле против тренда у них могут возникнуть серьезные неприятности. На боковых рынках можно открывать как длинные, так и короткие позиции, но всегда стоит помнить, что боковой рынок рано или поздно заканчивается. Достаточно посмотреть на больший – 5 или 15-минутный график, чтобы увидеть это.

Описанная здесь стратегия легка для понимания и применения. Такие стратегии должны быть просты, поскольку обычно у скальпера нет времени, чтобы слишком много думать. Он должен действовать, когда дан сигнал. Мы можем использовать эту стратегию на 10 или 5-секундных графиках. Работа на эти графиках часто позволяет заработать только 1-2 пипса, однако иногда трейдер может заработать 10-20 пипсов, даже не надеясь на это. Однако использование таких маленьких временных диапазонов требует от трейдера большого опыта и дисциплины.

В течение дня некоторые скальперы исполняют сотни сделок. У некоторых трейдеров очень высокий коэффициент Шарпа статистической оценки их сделок. Чтобы войти в эту лигу, трейдеру необходимо много работать.

Заключение

Рассмотренный здесь сетап один из многих. Без сомнений точный выход – самая важная часть стратегии хорошего скальпера. Тем не менее, значимость выходов тоже не следует недооценивать. Когда входить? Этот вопрос заботит многих неофитов. Однако, когда они приобретают опыт работы более важным вопросом для них становится: «Каким должен быть мой риск?». Стоит помнить, что трейдер торгует на своем счете, а не на рынке. Поэтому ему необходимо постоянно следить за волатильностью счета. Во время просадок размер позиции необходимо сокращать. Только применяя это правило, скальпер сможет пережить плохие периоды и выжить в долгосрочной перспективе.

Об авторе: Питер Дэвэр (Peter Devaere), родился в 1964 году, житель Бельгии, в течение более, чем 8 лет торговал фьючерсами, акциями и CFD. Специализировался на внутридневной торговле. В последние годы занимается разработкой скальперских стратегий для рынка форекс.

© www.tradersonline-mag.com
© Перевод: www.kroufr.ru